En pleno centro de la ciudad, en el Mercado Grande, frente al Torreón del Homenaje, se encuentra desde 1633 el convento de monjas concepcionistas franciscanas de la Magdalena. El edificio fue anteriormente hospital hasta la llegada de las monjas.

La iglesia del convento es del siglo XIII, de estilo románico avanzado. Su construcción es de piedra arenisca en muros, sobre zócalo de granito. De la primera construcción se conserva la portada de acceso al templo, situada en la fachada norte y la única parte del templo que puede verse desde el exterior. Esta compuesta por cuatro arquivoltas y un par de columnas a cada lado, con capiteles decorados con motivos vegetales.

El ábside se encuentra dentro de los muros que rodean el convento y no puede divisarse desde el exterior. Consta de un zócalo de granito y el resto en piedra arenisca. Tiene tres columnas que lo dividen y en los capiteles están decorados con motivos de animales. Desde el exterior pueden divisarse dos espadañas ambas de muy poca calidad artística.

El interior de la iglesia es del siglo XVI y esta dividida en tres naves separadas por columnas y grandes arcos lisos. La techumbre consta de una bóveda gótica en la cabecera y el resto es de madera. La capilla mayor es de estilo románico con un retablo barroco. La imagen de Santa María Magdalena preside, en una hornacina, el altar mayor de la iglesia.

La cofradía más antigua de las que nacieron en este convento la más antigua es la de Santa María Magdalena (1312) aunque nos se trasladas a las cercanías de la iglesia hasta el año 1405 y entre sus fines se encontraban la atención a los enfermos a través de un hospital que tenían de antiguo.

La Cofradía de Animas se constituye en 1501, con el objeto de dar sepultura a las personas necesitadas y la de la Purísima Concepción fundada a principios del siglo XVI.

Aunque como se ha descrito anteriormente los Patronatos de la Magdalena, Ánimas y Purísima Concepción nacieron por separado e independientes siempre estuvieron ligados a la iglesia de la Magdalena. En el año 1529 se produjo la fusión de los tres Patronatos en el Patronato de la Purísima Concepción, Santa María Magdalena y Ánimas del Purgatorio.

Desde el año 1992, en que se incorpora a la Semana Santa abulense, la imagen de Santa María Magdalena participa en la procesión del "Miserere" en la noche de Martes Santo, acompañada por los hermanos del Patronato.